第十二部分 银行风险管理--单项选择题

1、【 单选题 】
风险是指(    )。 [1分] 、 损失的大小 、 损失的分布 、 未来结果的不确定性 、 收益的分布 答案： 2、【 单选题 】
风险分散化的理论基础是(    )。 [1分] 、 投资组合理论 、 期权定价理论 、 利率平价理论 、 无风险套利理论 答案： 3、【 单选题 】
与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有(    )。 [1分] 、 特殊性、非盈利性和可转化性 、 普遍性、非盈利性和可转化性 、 特殊性、盈利性和不可转化性 、 普遍性、盈利性和不可转化性 答案： 4、【 单选题 】
商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于(    )的风险管理策略。 [1分] 、 风险对冲 、 风险分散 、 风险转移 、 风险补偿 答案： 5、【 单选题 】
商业银行经济资本配置的作用主要体现在(    )两个方面。 [1分] 、 资本金管理和负债管理 、 资产管理和负债管理 、 风险管理和绩效考核 、 流动性管理和绩效考核 答案： 6、【 单选题 】
风险识别方法中常用的情景分析法是指(    )。 [1分] 、 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类 、 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导 致风险损失 、 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案 、 风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险 答案： 7、【 单选题 】
风险因素与风险管理复杂程度的关系是(    )。 [1分] 、 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易 、 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大 、 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大 、 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险冈素 答案： 8、【 单选题 】
CrCditMCtriCs模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？(    ) [1分] 、 信用等级 、 资产规模 、 盈利水平 、 还款意愿 答案： 9、【 单选题 】
信用评级中的外部评级主要依靠（    ）。 [1分] 、 专家定性分析 、 定量分析 、 定性分析和定量分析结合 、 以上都不对 答案： 10、【 单选题 】
预期损失率的计算公式是（    ）。 [1分] 、 预期损失率=预期损失／资产风险敞口*100% 、 预期损失率=预期损失／贷款资产总额*IOO% 、 预期损失率=预期损失／风险资产总额*100% 、 预期损失率=预期损失／资产总额*100% 答案： 11、【 单选题 】
中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面？(    ) [1分] 、 不良贷款清收转化情况 、 新发放贷款质量情况 、 新发生不良贷款的内外部原因及典型案例 、 以上都是 答案： 12、【 单选题 】
信用风险经济资本是指（    ）。 [1分] 、 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金 、 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金 、 商业银行在一定的置信水平下，为了成对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而 应该持有的资本金 、 以上都不对 答案： 13、【 单选题 】
贷款组合的信用风险包括（    ）。 [1分] 、 系统性风险 、 非系统性风险 、 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险 、 以上的都不对 答案： 14、【 单选题 】
已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（    ）。 [1分] 、 15亿 、 12亿 、 20亿 、 30亿 答案： 15、【 单选题 】
以下关于相关系数的论述，正确的是（    ）。 [1分] 、 线性相关系数具有线性不变性 、 相关性是描述两个联合事件之间的相互关系 、 对于非线性相关，可通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量 、 以上都正确 答案： 16、【 单选题 】
信用转移矩阵模型所针对的对象是（    ）。 [1分] 、 客户评级 、 债项评级 、 既有客户评级，又有债项评级 、 以卜都不对 答案： 17、【 单选题 】
情景分析用于(    )。 [1分] 、 测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响 、 模拟一组风险因素的多种情景对组合价值的影响 、 着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响 答案： 18、【 单选题 】
资产证券化的作用在于（    ）。 [1分] 、 提高商业银行资产的流动性 、 增强商业银行关于资产和负债管理的自主性 、 是一种风险转移的风险管理方法 、 以上都正确 答案： 19、【 单选题 】
在贷款定价中，RAROC是根据哪个公武计算出来的？（    ） [1分] 、 RAROC=收益、监管资本 、 RAROC=（收益－预期损失）/监管资本 、 RAROC=（收益－预期损失）/经济资本 、 RAROC=收益/经济资本 答案： 20、【 单选题 】
贷款定价中的风险成本是用来（    ）。 [1分] 、 抵销贷款预期损失 、 抵销贷款非预期损失 、 抵销贷款的预期和非预期损失 、 以上都不对 答案： 21、【 单选题 】
商业银行的最高风险管理、决策机构是（    ）： [1分] 、 股东大会 、 董事会 、 监事会 、 高层管理者 答案： 22、【 单选题 】
一般情况下，商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对（    ）。 [1分] 、 预期损失 、 非预期损失 、 灾难性损失 、 经济损失 答案： 23、【 单选题 】
在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估葬和控制，这是（    ）。 [1分] 、 风险识别 、 风险计量 、 风险监测 、 风险控制 答案： 24、【 单选题 】
巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为（    ）。 [1分] 、 操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布 、 由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险 、 商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外隋况 、 由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险 答案： 25、【 单选题 】
绝对信用价差是指（    ）。 [1分] 、 不同债券或贷款的收益率之间的差额 、 债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差颧 、 固定收益证券同权益证券的收益率的差额 、 以上都不对 答案： 26、【 单选题 】
我国规定商业银行资本充足率不得低于(    )。 [1分] 、 4% 、 6% 、 8% 、 10% 答案： 27、【 单选题 】
我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种(    )。 [1分] 、 定性分析法 、 定量分析法 、 定性和定量相结合的分析法 、 以上都不对 答案： 28、【 单选题 】
金融资产的市场价值是指（    ）。 [1分] 、 金融资产根据历史成本所反映的账面价值 、 在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 、 交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值 、 对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值 答案： 29、【 单选题 】
久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？（    ） [1分] 、 利率 、 汇率 、 股票指数 、 商品价格指数 答案： 30、【 单选题 】
以下业务中包含了期权性风险的是（    ）。 [1分] 、 活期存款业务 、 房地产按揭贷款业务 、 附有提前偿还选择权条款的长期贷款 、 结算业务 答案： 31、【 单选题 】
下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（    ）。 [1分] 、 金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失 、 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 、 商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失 、 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移 答案： 32、【 单选题 】
（    ）对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构，对股东大舍负责。 [1分] 、 监事会 、 党委 、 纪委 、 董事会 答案： 33、【 单选题 】
20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（    ）。 [1分] 、 资产负债风险管理模式阶段 、 资产风险管理模式阶段 、 全面风险管理模式阶段 、 负债风险管理模式阶段 答案： 34、【 单选题 】
在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括(    )。 [1分] 、 资产风险管理模式 、 负债风险管理模式 、 全面风险管理模式 、 内部管理模式 答案： 35、【 单选题 】
按照业务特点和风险特征的不同．商业银行的客户可以划分为（    ）。 [1分] 、 集体客户与个人客户 、 公司客户与法人客户 、 法人客户与个人客户 、 国内客户与国外客户 答案： 36、【 单选题 】
侧重定量分析的信用风险预警方法是（    ）。 [1分] 、 黑色预警法 、 蓝色预警法 、 红色预警法 、 橙色预警法 答案： 37、【 单选题 】
（    ）是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。 [1分] 、 流动性风险 、 国家风险 、 操作风险 、 法律风险 答案： 38、【 单选题 】
下面哪些不属于市场风险（    ）。 [1分] 、 利率风险 、 汇率风险 、 声誉风险 、 商品风险 答案： 39、【 单选题 】
以下关于商业银行风险的论述，正确的是（    ）。 [1分] 、 商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理 、 商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视 、 商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视 、 以上都不对 答案： 40、【 单选题 】
关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（    ）。 [1分] 、 商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包 、 遁过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任 、 虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然承担责任 、 过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患 答案：